Korrelation im Trading – Zusammenhaenge nutzen
Korrelation misst, wie stark sich zwei Maerkte gleichzeitig bewegen. Verstaendnis der Korrelation ist entscheidend fuer Risikomanagement und Positionsgroesse.
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist Korrelation?
Korrelation reicht von +1,0 (perfekt gleichgerichtet) bis -1,0 (perfekt gegenlaeuefig). 0 = kein Zusammenhang. Handeln Sie 3 hoch korrelierte Maerkte long, haben Sie 3x das Risiko!
2. Wichtige Korrelationen fuer CFD-Trader
| Paar | Korrelation | Bedeutung |
|---|---|---|
| DAX / S&P 500 | +0,85 | Stark positiv – nicht beides long! |
| Gold / USD | -0,80 | Negativ – Gold steigt bei schwachem USD |
| EUR/USD / GBP/USD | +0,70 | Positiv – aehnliche USD-Exposure |
Haeufige Fragen (FAQ)
Wie nutze ich Korrelationen?
Risikoreduktion: Nicht 3 korrelierte Positionen gleichzeitig halten. Hedging: Negativ korrelierte Maerkte fuer Absicherung nutzen.
Wo finde ich Korrelationsdaten?
Auf TradingView, Myfxbook oder direkt bei XTB in der xStation.
Aendern sich Korrelationen?
Ja! In Krisenzeiten steigen Korrelationen (alles faellt gleichzeitig). Pruefen Sie Marktphasen.
Die wichtigsten Markt-Korrelationen
| Paar | Korrelation | Erklaerung |
|---|---|---|
| Gold ↔ USD | -0,8 | Dollar stark = Gold schwach (und umgekehrt) |
| AUD/USD ↔ Gold | +0,7 | Australien = Gold-Exporteur |
| EUR/USD ↔ GBP/USD | +0,85 | Beide gegen USD, aehnlicher Wirtschaftsraum |
| Oel ↔ USD/CAD | +0,7 | Kanada = groesser Oel-Exporteur |
| S&P 500 ↔ Kupfer | +0,5 | Beide = Risk-On-Assets |
| Aktien ↔ JPY | -0,6 | Yen = Safe Haven, steigt bei Aktien-Crash |
Wie nutze ich Korrelationen praktisch?
1) Diversifizieren: Nie zwei stark korrelierte Positionen gleichzeitig (z.B. Long EUR/USD + Long GBP/USD = doppeltes Risiko). 2) Bestaetigen: Gold steigt und USD faellt? Gutes Zeichen – die Korrelation stimmt. 3) Arbitrage-Chancen: Wenn eine Korrelation kurzzeitig bricht, normalisiert sie sich oft schnell.
Risikohinweis: Hohe Korrelation bedeutet kumuliertes Risiko. Positionsgroesse bei korrelierten Trades reduzieren.