Korrelation im Trading – Zusammenhänge nutzen
Korrelation misst, wie stark sich zwei Märkte gleichzeitig bewegen. Verständnis der Korrelation ist entscheidend für Risikomanagement und Positionsgröße.
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist Korrelation?
Korrelation reicht von +1,0 (perfekt gleichgerichtet) bis -1,0 (perfekt gegenläufig). 0 = kein Zusammenhang. Handeln Sie 3 hoch korrelierte Märkte long, haben Sie 3x das Risiko!
2. Wichtige Korrelationen für CFD-Trader
| Paar | Korrelation | Bedeutung |
|---|---|---|
| DAX / S&P 500 | +0,85 | Stark positiv – nicht beides long! |
| Gold / USD | -0,80 | Negativ – Gold steigt bei schwachem USD |
| EUR/USD / GBP/USD | +0,70 | Positiv – ähnliche USD-Exposure |
Häufige Fragen (FAQ)
Wie nutze ich Korrelationen?
Risikoreduktion: Nicht 3 korrelierte Positionen gleichzeitig halten. Hedging: Negativ korrelierte Märkte für Absicherung nutzen.
Wo finde ich Korrelationsdaten?
Auf TradingView, Myfxbook oder direkt bei XTB in der xStation.
Ändern sich Korrelationen?
Ja! In Krisenzeiten steigen Korrelationen (alles fällt gleichzeitig). Prüfen Sie Marktphasen.
Die wichtigsten Markt-Korrelationen
| Paar | Korrelation | Erklärung |
|---|---|---|
| Gold ↔ USD | -0,8 | Dollar stark = Gold schwach (und umgekehrt) |
| AUD/USD ↔ Gold | +0,7 | Australien = Gold-Exporteur |
| EUR/USD ↔ GBP/USD | +0,85 | Beide gegen USD, ähnlicher Wirtschaftsraum |
| Öl ↔ USD/CAD | +0,7 | Kanada = größer Öl-Exporteur |
| S&P 500 ↔ Kupfer | +0,5 | Beide = Risk-On-Assets |
| Aktien ↔ JPY | -0,6 | Yen = Safe Haven, steigt bei Aktien-Crash |
Wie nutze ich Korrelationen praktisch?
1) Diversifizieren: Nie zwei stark korrelierte Positionen gleichzeitig (z.B. Long EUR/USD + Long GBP/USD = doppeltes Risiko). 2) Bestätigen: Gold steigt und USD fällt? Gutes Zeichen – die Korrelation stimmt. 3) Arbitrage-Chancen: Wenn eine Korrelation kurzzeitig bricht, normalisiert sie sich oft schnell.
Risikohinweis: Hohe Korrelation bedeutet kumuliertes Risiko. Positionsgröße bei korrelierten Trades reduzieren.